[סימול P] – הגדרה
נגדיר תיק השקעות משופר , תיק השקעות המכיל 2 מרכיבים:
- סל מניות הממוקם בחזית היעילה (סל יעיל).
- נכס חסר סיכון שסימולו rf (ראשי תיבות של Risk Free).
חישוב תוחלת וסטיית תקן של תיק משופר
נתייחס לדוגמה שבה הפרמטרים של מרכיבי התיק ומשקלם מפורטים בטבלה 9:
טבלה #9 |
||||
מרכיבי התיק |
סימול |
E |
σ |
משקל המרכיבים בתיק המשופר |
סל יעיל |
B |
0.12 |
0.2 |
0.6 |
נכס חסר סיכון |
rf |
0.10 |
0 |
0.4 |
תיק משופר |
P |
|
|
|